Izba Domów Maklerskich wspólnie z firmą specjalizującą się m.in. w doradztwie firmom inwestycyjnym i TFI w zarządzaniu ryzykiem Turbine Analytics organizuje cyklwarsztatów przeznaczonych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, z zakresu praktycznej implementacji Dyrektywy CRD 4 i CRR.
Na początek zaplanowaliśmy cykl 3 warsztatów:
1. Pojęcie ryzyka, pomiar ryzyka, zarządzanie ryzykiem – chcielibyśmy aby pierwsze warsztaty były spotkaniem wprowadzającym przygotowującym „fundamenty” od strony teoretycznej jak i praktycznej pod kolejne spotkania
- pojęcie ryzyka w finansach
- pomiar ryzyka
- wpływ współzmienności na ryzyko
- teorie portfelowe
- metoda wartości zagrożonej
2. Wyznaczanie wymogów kapitałowych
- metody standardowe
- modele wewnętrzne
- ryzyko cen instrumentów kapitałowych
- ryzyko cen instrumentów pochodnych
- ryzyko cen towarów
- ryzyko cen instrumentów dłużnych
- ryzyko stóp procentowych
- ryzyko walutowe
- ryzyko rozliczenia, dostawy, kredytowe kontrahenta
- ryzyko koncentracji
- ryzyko płynności
- ryzyko kredytowe (PD, LGD, EAD, M)
- ryzyko makroekonomiczne
3. Stress-testy
- metodyka badania wpływu warunków skrajnych na poszczególne rodzaje ryzyka.
Planujemy, że pierwsze warsztaty będą miały charakter bardziej teoretyczny, jednak przy omawianiu teorii portfelowych i metody wartości zagrożonej przedstawione zostaną praktyczne przykłady. Drugie warsztaty będą miały charakter bardziej praktyczny i będą dotyczyły przede wszystkim przedstawienia optyki regulacyjnej (jednak od strony bardziej ilościowej niż prawnej). Warsztaty trzecie będą dotyczyły co prawda stress-testów, ale będą silnie nawiązywały do kwestii umówionych na dwóch poprzednich spotkaniach.
Pierwszy warsztat odbędzie się 13 stycznia 2015r. w godzinach 10:00 – 15:00 w siedzibie Izby Domów Maklerskich.
Koszt warsztatów: dla członków Izby: pierwsza osoba 450 zł + VAT, druga i kolejna 250 zł + VAT.
Koszt warsztatów: dla pozostałych instytucji: 600 zł + VAT od osoby.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@idm.com.pl do dnia 23 grudnia br. ilość miejsc ograniczona obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Po warsztatach otrzymają Państwo zaświadczenie potwierdzające udział w/w. szkoleniu.
Warsztat poprowadzi: Dr. Grzegorz Koloch – Współzałożyciel i Członek Zarządu Turbine Analytics S.A.. Pan Grzegorz specjalizuje się w wykorzystywaniu metod ilościowych (matematyka, statystyka, ekonometria) do konstrukcji modeli zarządzania ryzykiem, tworzenia strategii inwestycyjnych i optymalizacji portfela inwestycyjnego. Prowadzi dydaktykę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i badania z zakresu metod obliczeniowych w finansach i ekonomii, optymalizacji stochastycznej i sztucznej inteligencji. Jest autorem ok. 30 publikacji naukowych, wyniki badań referował na ok. 30 konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W przeszłości pracował w Narodowym Banku Polskim, gdzie był odpowiedzialny za tworzenie narzędzi analitycznych, modeli prognostycznych i opracowań analitycznych na potrzeby Zarządu NBP i Rady Polityki Pieniężnej. W przeszłości realizował również projekty w zakresie ryzyka dla instytucji finansowych, jako niezależny konsultant. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunki: Ekonomia, Metody Ilościowe), programu doktorskiego Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przez 5 lat studiował na Wydziale Informatyki, Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (Matematyka).